Level I - Pemahaman

Waktunya 45 menit, hanya ada 1 jawaban benar

1. Banjir lima tahunan yang melanda kota Jakarta membuat kerugian yang cukup besar bagi perBankan. Peristiwa tersebut digolongkan sebagai:
1. Low frequency/High impact
2. Low frequency/Low impact
3. High frequency/Low impact
4. High frequency/Hight frequency

2. Dalam soal 1 diatas, maka menurut Basel II atas risiko tersebut:
1. Harus dicover dalam menghitung kebutuhan modal Bank
2. Tidak harus dikover dalam menghitung modal Bank
3. Terserah Bank nya sendiri, apakah mau dikover ataut tidak

3. Salah satu Bank meneliti, ternyata banyak para supir yang melakukan pencurian bensin. Tercatat dalam lima tahun terakhir rata rata terdapat 50 kejadian dimana sopir mencuri bensin dengan kerugian sebesar Rp.5juta. Peristiwa tersebut digolongkan sebagai:
1. Low frequency/High impact
2. Low frequency/Low impact
3. High frequency/Low impact
4. High frequency/Hight frequency

4. Dalam soal 3 diatas, maka menurut Basel II atas risiko tersebut:
1. Harus dicover dalam menghitung kebutuhan modal Bank
2. Tidak harus dikover dalam menghitung modal Bank
3. Terserah Bank nya sendiri, apakah mau dikover ataut tidak

5. Kalau Bank “Anda” membeli SBI sebesar Rp.100 milyar,- , maka berapa besar modal yang harus di alokasikan untuk menutup risiko pembelian SBI tersebut.
1. Rp.100 miliar
2. Rp.50 miliar
3. Rp.8 miliar
4. Rp.0,-

6. Kalau Bank “Anda” membeli SUN sebesar Rp.100 milyar,- , maka berapa besar modal yang harus di alokasikan untuk menutup risiko pembelian SBI tersebut.
1. Rp.100 miliar
2. Rp.50 miliar
3. Rp.8 miliar
4. Rp.0,-

7. Kalau Bank “Anda” menerbitkan saham baru, senilai Rp.100 miliar, maka atas nilai saham tersebut akan dimasukan kedalam
1. Modal tier 1
2. Modal tier 2
3. Investasi
4. Hutang pada pemegang saham

8. Kalau tambahan modal dari penerbitan saham tersebut dalam soal 7 akan dipergunakan untuk melakukan ekspansi pinjaman, dengan membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (SUN). Maka berapa besar obligasi pemerintah yang bisa dibeli oleh Bank “Anda”?
1. Rp.100 miliar
2. Rp.800 miliar
3. Rp.1.250 miliar
4. Tidak terbatas.

9. Kalau tambahan modal dari penerbitan saham tersebut dalam soal 7 akan dipergunakan untuk melakukan ekspansi pinjaman, dengan membeli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta, dengan tingkat risiko 100%. Maka berapa besar maksimum obligasi perusahaan swasta tersebut yang bisa dibeli oleh Bank “Anda”?
1. Rp.100 miliar
2. Rp.800 miliar
3. Rp.1.250 miliar
4. Tidak terbatas.

10. Kalau dalam soal 7 diatas, maka Bank “Anda” berencana untuk menerbitkan Hutang Subordinasi. Maka berapa besar hutang subordinasi yang bisa diperoleh oleh Bank “Anda”?
1. Rp.100 miliar
2. Rp.50 miliar
3. Rp.8 miliar
4. Tidak terbatas

11. Kalau Bank “Anda” memberikan pinjaman dan atas pinjaman tsb macet, ternyata kemacetan tersebut disebabkan karena, adanya kelalaian dari petugas dalam melakukan analisa pasar. Kerugian yang dialami Bank “Anda” tersebut disebabkan karena:
1. Risiko kredit
2. Risiko manusia
3. Risiko sistem
4. A dan B

12. Dalam soal 11 diatas, ternyata kerugian Bank “Anda” meningkat, karena atas pinjaman tersebut tidak ditutup dengan jaminan yang memadai. Atas pinjaman tersebut memang dalam prosedure perbankan di Bank “Anda” tidak perlu ditutup dengan jaminan (pinjaman kepada PNS). Maka kerugian tersebut disebabkan karena:
1. Risko kredit
2. Risiko manusia
3. Risiko internal proses
4. A dan B
5. A, B dan C

13. Kalau suatu Bank membeli saham dari PT Garuda Food (produsen kacang kulit) dari pasar modal di Jakarta, maka ketika banjir terjadi di kota Pati (tempat perusahaan menanam kacang), maka dipastikan pasokan kacang ke perusahaan akan terganggu. Risiko yang dihadapi oleh Bank dari peristiwa tersebut digolongkan sebagai:
1. Risiko spesifik
2. Risiko pasar umum
3. Risiko kredit
4. Risiko komoditi

14. Kalau dalam soal 13 tersebut diatas, pemerintah mengumumkan kalau semua produsen makanan (termasuk kacang kulit) akan dikenakan tambahan pajak sebesar 15%, maka risiko yang dihadapi oelh Bank tersebut digolongkan sebagai:
1. Risiko spesifik
2. Risiko pasar umum
3. Risiko kredit
4. Risiko komoditi

15. Kalau Bank “Anda” mempunyai kustomer, yaitu PT Garuda Food, atas perusahaan tsb, Bank “Anda” memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp.10 miliar dan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp.10 miliar. Oleh suatu lembaga pemerinkat, atas PT Garuda Food diranking AA, dan mempunyai tingkat risiko 100% dan CF sebesar 50%. Berapa besar ATMR dari pinjaman yang diberikan kepada PT Garuda Food?
1. Rp.10 miliar
2. Rp.5 miliar
3. Rp.0,8 miliar
4. Salah semua

16. Dalam soal 15 diatas, berapa nilai ATMR dari Bank garansi yang diberikan kepada PT Garuda Food?
1. Rp.10 miliar
2. Rp.5 miliar
3. Rp.0,8 miliar
4. Salah semua

17. Dalam soal 15 diatas, berapa modal yang harus dialokasikan Bank “Anda” untuk menutup fasilitas yang diberikan kepada PT Garuda Food?
1. Rp.10 miliar
2. Rp.5 miliar
3. Rp.0,8 miliar
4. Salah semua

18. Dalam soal 15 diatas, maka PT Garuda Food dinilai oleh lembaga pemeringkat
1. S&P
2. Moody’s
3. Salah semua

19. Dalam soal 15 diatas, maka dalam melakukan pemeringkatan perusahaan, Bank “Anda” mempergunakan metode?
1. Standardized model
2. Internal model
3. Internal Rating Based

20. Dalam suatu pemberian pinjaman, maka Bank “Anda” meng-alokasikan modal sebesar Rp.1 miliar. Perusahaan yang menerima pinjaman tersebut dirating dengan rating Aa, dan mempunyai tingkat risiko 50%. Maka berapa besar nilai ATMR dari perusahaan tersebut?
1. Rp.25 miliar
2. Rp.12,5 miliar
3. Rp.8 miliar
4. Salah semua

21. Dalam soal 20 diatas, berapa besar nilai pinjaman yang diberikan kepada perusahaan tersebut?
1. Rp.25 miliar
2. Rp.12,5 miliar
3. Rp.8 miliar
4. Salah semua

22. Dalam soal 20 diatas, maka perusahaan tersebut dinilai oleh lembaga pemeringkat
1. S&P
2. Moody’s
3. Salah semua

23. Kalau Bank “Anda” meminta lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan kepada pegawainya, maka Bank “Anda” berupaya untuk menekan risiko?
1. Risiko sistim
2. Risiko manusia
3. Risiko kredit
4. Risiko legal

24. Kalau Bank “Anda” memberikan pinjaman kepada PNS dengan jangka waktu 5 tahun, sedangkan fundingnya juga dari dana instansi, namun dengan jangka waktu hanya 6 bulan. Maka Bank “Anda” akan mendapatkan risiko, risiko tersebut adalah:
1. Risiko kredit
2. Risiko suku bunga dalam Banking book
3. Risiko suku bunga
4. Risiko pasar

25. Risiko yang terjadi pada soal 24 tersebut diatas, dalam Basel II dibicarakan dalam:
1. Pilar 1
2. Pilar 2
3. Pilar 3
4. B dan C

26. Dalam soal 24 diatas, maka dalam unit perBankan, risiko tersebut dikelola oleh:
1. Unit manajemen risiko
2. Unit Asset/Liability management
3. Unit kredit
4. Salah semua

27. Bank “Anda” melakukan kontrak penjualan mata uang US$ untuk penyerahan 3 bulan yang akan datang. Bank “Anda” membiaya transaksi tersebut dengan funding rupiah yang dilakukan sekarang. Dalam proses kedua transaksi tersebut, maka Bank “Anda” sedang melakukan transaksi:
1. Spot
2. Forward
3. Swap

28. Transaksi dalam soal 27 tersebut diatas, akan menghasilkan risiko:
1. Risiko suku bunga
2. Risiko nilai tukar
3. A dan B

29. Pengelolaan manajemen uang kas, yaitu bertugas mengelola risiko likuiditas, merupakan tanggung jawab dari unit:
1. Manajemen risiko
2. Assets/Liability manajemen
3. Treasury

30. Menteri keuangan RI mengatakan bahwa penerbitan SUN dijamin oleh negara dari pendapatan yang diterima negara dari pajak dan hasil eksport. Maka dalam hal ini ibu menteri sedang membicarakan:
1. Sovereign risk
2. Country risk
3. Credit risk
4. Default risk

31. Sebaliknya kalau gubernur Bank Indonesia sedang membicarakan masalah menaiknya effisiensi perBankan di Indonesia, kemampuan BI untuk mengendalikan nilaia tukar rupiah, maka gubernur BI sedang membicarakan:
1. Sovereign risk
2. Country risk
3. Credit risk

32. Sedangkan kalau menteri keuangan sedang membicarakan masalah menurunnya risiko Indonesia yang disebabkan karena semakin membaiknya sistim politik dan kebijakan pengawasan nilai tukar, maka ibu menteri sedang membicarakan:
1. Sovereign risk
2. Country risk
3. Credit risk

33. Back Testing model biasanya dipergunakan oleh lembaga pemeringkat seperti:
1. S&P
2. Moody’s
3. A dan B

34. Kalau Bank “Anda” memberikan kredit konsumtip kepada PNS, maka untuk menilai tingkat risiko dari para PNS tesebut, maka Bank “Anda” akan memakai model:
1. Standardized model
2. Back testing model
3. Option based model
4. Credit scoring model

35. Yang dimaksud dengan boundary risk adalah:
1. Suatu kerugian yang timbul disebabkan oleh lebih dari suatu peristiwa
2. Risiko yang disebabkan karena kebijakan negara
3. Risiko yang timbul yang disebabkan karena satu peristiwa yang besar
4. Salah semua

36. Dalam pembahasan Pilar 2, maka Bank Indonesia akan melakukan:
1. Perhitungan modal sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pengawasan terhadap internal kontrol
3. Metode yang dipakai Bank untuk menghitung kebutuhan minimum modalnya.
4. Pengawasan atas likuditas risiko yang dimiliki oleh Bank

37. Penerbitan laporan keuangan suatu Bank, pada hakekatnya merupakan kepatuhan Bank dalam melaksanakan:
1. Pilar 1
2. Pilar 2
3. Pilar 3

38. Tujuan utama Bank Indonesia adalah:
1. Menjaga stabilitas nilai rupiah
2. Menjaga rupiah
3. Menjaga sistim perBankan berjalan dengan baik.
4. Salah semua

39. Kalau seseorang akan membeli suatu Bank, maka calon pembeli tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia
1. Betul
2. Salah

40. Kalau seseorang akan membeli saham suatu Bank dari pasar saham, maka calon pembeli tersebut harus mendpat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia
1. Betul
2. Salah

41. Kalau Bank “Anda” akan menetapkan jenis risiko yang boleh dimanage oleh Bank “Anda”, maka penetepan tersebut harus dilakukan oleh:
1. Dewan komisaris
2. Dewan direksi
3. Unit manajemen risiko
4. A dan B

42. Sedangkan batasan atau limit risiko yang boleh di manage oleh Bank “Anda” akan ditetapkan oleh:
1. Dewan komisaris
2. Dewan direksi
3. Senior manajemen
4. A dan B
5. B dan C

43. Bank “Anda” yang merupakan Bank mempunyai transaksi yang kompleks, maka oleh Bank Indonesia, Bank “Anda” harus mengelola semua risiko, kecuali:
1. Risiko reputasi
2. Risiko kepatuhan
3. Risiko likuiditas
4. Salah semua

44. Sebaliknya Bank Maju Mundur yang mempunyai transaksi yang tidak kompleks, maka oleh Bank Indonesia, Bank tersebut boleh mengelola risiko dibawah ini:
1. Risiko kredit
2. Risiko likuditas
3. Risiko reputasi
4. A dan B
5. Semua jawaban betul

45. Kalau suatu Bank mempergunakan internal model untuk menghitung tingkat risiko dari nasabahnya, maka Bank tersebut sedang memenuhi kreteria dari:
1. Basel I
2. Basel II

46. Kalau Bank “Anda” melakukan transaksi peradagangan pasar uang dengan Bank “XXX”, maka untuk menilai tingkat eksposure-nya, maka Bank “Anda” memakai mark to market. Maka dalam hal ini Bank “Anda” sedang menggunakan model:
1. Current exposure method
2. Original exposure method
3. Standardized method
4. Salah semua

47. Kalau saham Bank “XXX” dipasar meningkat sebesar 20%, dan ini memberikan keuntungan sebesar Rp.100 miliar kepada Bank “XXX”. Maka atas keuntungan tersebut akan dimasukan oleh Bank “XXX” sebagai:
1. Tier 1
2. Tier 2
3. Laba perusaaan
4. Laba pemegang saham

48. Sebaliknya kalau Bank “Anda” yang memiliki saham Bank “XXX”, maka pada soal 47 diatas, Bank “Anda” mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10 miliar, maka atas keuntungan tersebut akan dimasukan oleh Bank “Anda” sebagai:
1. Tier 1
2. Tier 2
3. Laba perusahaan
4. Salah semua

49. Karena program tata kota dari kodya Tangerang sangat sukses, maka gedung milik Bank “Anda” yang di dekat pasar Johar harganya meningkat lebih dari 75%. Dan ini memberikan keuntungan kepada Bank “Anda” sebesar Rp.150 miliar, maka atas keuntungan tersebut akan digolongkan oleh Bank “Anda” sebagai:
1. Tier 1
2. Tier 2
3. Laba perusahaan
4. Salah semua

50. Bank “Anda” memiliki saham sebesar 20% dari perusda perkebunan teh. Karena meningkatnya volume eksport perushaaan, maka nilai perusahaan meningkat lebih dari 75%, ini berarti nilai saham Bank “Anda” di perusda tersebut meningkat sebesar Rp.20 miliar. Maka Bank “Anda” akan menggolongkan peningkatan nilai saham di perusda tersebut sebagai:
1. Tier 1
2. Tier 2
3. Laba perusahaan
4. Salah semua