Senin, 25 Februari 2008

Level I - Banking Risk and Regulation

BANKING RISK AND REGULATION

1. Bank adalah institusi yang mempunyai tugas utama adalah:

a. Menerima deposito

b. Memberikan pinjaman

c. Menerima dan menerbitkan cek

d. A dan B

e. A, B dan C

2. Pernyataan manakah dibawah ini yang betul tentang risiko

a. Kemungkinan mendapatkan hasil yang jelek

b. Hasil yang negatip

c. Dapat diperkirakan

d. A dan B

e. A, B, dan C.

3. Risiko rugi selalu berhubungan dengan:

a. Dampak langsung dari suatu risiko

b. Dampak tidak langsung dari suatu risiko

c. Kerugian keuangan

d. Kerugian non keuangan

e. A, B dan C

f. A, B, C dan D

4. Alasan apa yang menyebabkan bank harus diberi peraturan yang sangat ketat?

a. Mempunyai dampak yang dalam terhadap ekonomi

b. Mempunyai produk yang spesifik dan unik

c. A, B dan C

d. A dan B

5. Struktur permodalan suatu bank ditentukan oleh:

a. Komite Basel II

b. Menteri keuangan

c. Pengawas bank

d. A, B dan C

e. A dan C

6. Struktur permodalan bank biasanya merupakan kombinasi dari:

a. Saham yang diterbitkan

b. Oblgiasi

c. Pinjaman subordinasi

d. A, B dan C

e. A dan B

7. Apa artinya suatu bank mempunyai kecukupan permodalan?

a. Mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul

b. Mempunyai kecukupan alat likiditas

c. Mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk membiayai assetnya.

d. Mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajibanya yang akan jatuh tempo.

e. Semua jawaban diatas betul

f. A, B dan C

8. Kegagalan suatu bank bisa berdampak negatip pada seluruh perekonomian, hal ini disebabkan karena:

a. Risk yang melekat pada suatu bank

b. Risiko likiditas

c. Risiko ekonomi

d. Risiko Systemik

e. A, B, C dan D

9. Apa artinya ‘run on a bank’

a. Bank yang tidak bisa menutup kewajibannya

b. Bank yang tidak mempunyai dana kas yang cukup untuk membayar deposito yang telah jatuh tempo

c. Ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya

d. A, B dan C

10. Solvensi suatu bank akan berdampak pada

a. Pemegang saham

b. Pelanggan

c. Pegawai

d. Ekonomi nasional

e. A, B dan C

f. A, B, C dan D

11. Apa yang dimaksud dengan kecukupan modal?

a. Kecukupan modal untuk menutup risiko pada bank

b. Kecukupan modal untuk memenuhi kewajiban bank

c. Kecukupan modal untuk membiayai ekspansi pinjaman

d. A, B dan C

12. Basel Capital Accord pertama mengharuskan bank untuk mempunyai minimum capital ratio sebesar:

a. 8%

b. 10%

c. 12%

13. Basel Capital Accord kedua mengharuskan suatu bank mempunyai minimum acpital ratio sebesar:

a. 8%

b. 10%

c. 12%

14. Market Risk Amendment diperkenalkan pada thn. 1996 adalah sebagai dampak dari:

a. Perkembangan pasar derivativ

b. Perkembangan model option pricing

c. Meningkatnya risiko systemic

d. Meningkatnya kasus ‘run on a bank’

e. A dan B

f. A, B dan C

15. Statemen dibawah ini mana yang betul?

a. Basel II menitik beratkan pada internal methodologies

b. Basel I dan II mempunyai tingkat sesitivitas risiko yang lebih tinggi.

c. Pendekatan Basel I adalah fleksibel dan cocok untuk kebutuhan bank bank yang berbeda

d. Basel II menggunakan pendekatan ‘one single size fits all’

16. Basel I telah mengkover jenis risiko seperti:

a. Risiko pasar

b. Risiko kredit

c. Risiko opersional

d. Risiko ‘lainnya’

e. A dan B

f. A, B, C dan D

17. Basel II telah mengkover jenis risiko:

a. Risiko pasar

b. Risiko kredit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

e. A dan B

f. A, B, C dan D

18. Risiko kerugian pada on-dan off balance sheet yang disebabkan karena perubahan harga didefiniskan sebagai:

a. Risiko pasar

b. Risiko kredit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

19. Risiko suku bunga dalam pembukuan bank digolongkan sebagai:

a. Risiko pasar

b. Risiko kredit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

20. Kurva pendapatan atau Yield curve menunjukan hubungan antara:

a. Tingkat suku bunga dan tingkat maturitas

b. Tingkat suku bunga dan tingkat risiko pasarnya

c. Tingkat suku bunga dan ekspansi pinjaman

d. Tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh regulasi bank.

e. Tingkat suku bunga pasar dan tingkat suku bunga yang ditetapkan pemerintah

21. Risiko perdagangan pasar (Traded market risk) adalah risiko kerugian dari:

a. Penjualan pinjaman

b. Penjualan asset

c. Jual-beli instrument pasar uang

d. A, B dan C

22. Asia Commercial Bank, pada October 2003, menghadapi masalah yang kasus besar. Sebenarnya bank tersebut menderita:

a. Kerugian yang besar karena transaksi di pasar modal

b. Kerugian yang besar karena kredit macet

c. ‘run on a bank’

d. rendahnya perbandingan modal (capital ratio)

23. Nilai dari tingkat bunga tetap suatu obligasi akan ditentukan oleh perubahan tingkat suku bunga pasar. Jika tingkat bunga pasar turun dibawah tingkat bunga obligasi, maka nilai obligasi akan:

a. Jatuh dibawah nilai pari-nya

b. Meningkat diatas nilai pari-nya

c. Tidak berdampak pada perubahan nilai obligasi

24. Jika seorang pedagang obligasi percaya, bahwa tingkat suku bunga pasar akan meningkat dikemudian hari, maka untuk memaksimalkan keuntungan, pedagang tsb akan membiayai pembelian obligasi dengan kupon yang mengambang dengan:

a. Mencari dana dengan tingkat maturiti yang sama

b. Mencari dana dengan tingkat maturiti yang lebih lama

c. Mencari dana dengan tingkat maturiti yang lebih pendek

25. Jika pedagang obligasi percaya, bahwa tingat suku bunga pasar akan turun dikemudian hari, maka untu memaksimalkan keuntungan, dia akan membiayai pembelian obligasi dengan kupon yang mengambang, dengan:

a. Mencari dana dengan tingkat maturiti yang sama

b. Mencari dana dengan tingkat maturiti yang lebih lama

c. Mencari dana dengan tingkat maturiti yang lebih pendek

26. Suatu bank yang melakukan kegiatan menerima deposito dan memberikan pinjaman, maka bank tersebut akan terkena risiko kalau terjadi perubahan tingkat suku bunga. Jenis risiko apa yang bank tersebut hadapi?

a. Risiko suku bunga dalam pembukuan bank

b. Risiko kredit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

27. Untuk menghindari kerugian dalam posisi tradingnya, suatu bank harus melakukan matching antara suku bunga pendanaan dan pinjamannya. Proses ini disebut dengan:

a. Transaksi Option

b. Hedging

c. Penjualan pinjaman

d. Interest rate trading

28. Risiko kerugian yang ditimbulkan karena pihak lain gagal untuk membayar kewajibannya, disebut sebagai:

a. Risiko pasar

b. Risiko kredit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

29. Jika bank membeli obligasi, ada kemungkinan yang menerbitkan obligasi tidak mampu membayar obligasi ketika jatuh tempo, maka bank tersebut menghadapi jenis risiko:

a. Risiko pasar

b. Risiko credit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

30. The American saving and loan association (S&Ls) membiayai mortgage dengan tingkat bunga tetap. Dan mortgage tsb dibiayai dengan dana jangka pendek. Pada akhir thn 1980, S&Ls menderita kerugian yang sangat besar karena tingkat suku bunga meningkat tajam. Dalam kasus ini S&Ls terkena jenis risiko:

a. Risiko suku bunga dalam pembukuan bank

b. Risiko credit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

31. Teknik untuk mengendalikan risiko kredit untuk menekan kerugian, dikenal dengan istilah:

a. Tehnik penjualan pinjaman

b. Credit risk mitigation

c. Hedging

d. Loan swap

e. C dan D

32. Kebijakan mana dibawah ini yang sering dipergunakan untuk meminimisir risiko kredit:

a. Grading models

b. Securitization

c. Collateral (meningkatkan jaminan)

d. Meningkatkan capital ratio

e. menggunakan loan swap

f. A, B dan C

g. D dan E

33. Salah satu framework dari Basel II adalah:

a. Single model

b. Grading models

c. Bond rating model

34. Salah satu tehnik yang dipergunakan bank untuk meminimisir risiko adalah dengan melakukan ‘package’ pinjaman dan menjualnya. Tehnik ini dikenal dengan nama:

a. Grading models

b. Securitization

c. Collateral

d. Recovery management

35. Risiko kerugian yang disebabkan karena kegagalan internal proses, pegawai, atau sistim, dikenal dengan nama:

a. Risiko pasar

b. Risiko credit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

36. Proses manakah dibawah ini yang terkait dengan risiko operasional?

a. Kegagalan untuk melakukan antisipasi terhadap meningkatnya tingkat suku bunga

b. Kesalahan perhitungan dalam memperkirakan pergerakan tingkat harga obligasi

c. Kebijakan yang salah dalam mengantisipasi devaluasi mata uang

d. Kegagalan dalam mengatur kebijakan kredit dan dana yang diterima oleh bank

e. B dan D

37. Suatu risiko yang berhubungan dengan keputusan bisnis jangka panjang, didefinisikan sebagai:

a. Risiko pasar

b. Risiko credit

c. Risiko operasional

d. Risiko ‘lainnya’

38. Pada thn 1986 Midland Bank menderita kerugian USD 1.7milyar karena keputusan bank pada thn 1981 untuk membeli Crocker Bank. Kasus Midland adalah kasus klasik dari suatu bank yang menderita kerugian karena:

a. Risiko bisnis

b. Risiko strategic

c. Risiko reputasi

39. Pada thn 1998 BestBank of Boulder, Colorado bangkrut karena menderita kerugian yang besar karena memberikan fasilitas kartu kredit kepada pelanggan yang mempunyai reputasi yang jelek. Kasus BestBank adalah contoh klasik dari suatu bank yang terkena dampak risiko:

a. Risiko bisnis

b. Risiko Strategic

c. Risiko reputasi

40. Suatu risiko yang disebabkan karena adanya opini publik yang negatip, didefinisikan sebagai:

a. Risiko bisnis

b. Risiko Strategic

c. Risiko reputasi

41. Suatu kondisi dimana suatu bank dalam kondisi ‘over lent’ atau ‘under lent’ dalam masa krisis, disebut sebagai:

a. Kondisi risiko kredit

b. Risiko Systematic

c. Procyclicality

d. Risiko Systemic

42. ‘Asset bubbles’ adalah suatu pembiayaan yang bisa meningkat risiko pada:

a. risiko kredit

b. risiko Systematic

c. Procyclicality

d. Risiko Systemic

43. ‘Krisis Property’ yang terjadi di Tokyo pada akhir 1980 dan ‘dotcom’ bubble pada akhir 1990, sebagai dampak dari:

a. ‘over lent’ pada masa boom dan ‘under lent’ pada masa krisis

b. effect dari procyclicality

c. effect dari risiko systemic

d. A dan B

44. Menurut undang undang thn 1992 dan 1998, Indonesia mempunyai beberapa jenis bank, yaitu:

a. Bank Tabungan Rakyat

b. Bank komersial

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

d. Exim bank (Bank Eksport Indonesia)

e. B dan C

f. A, B dan C

45. Ketentuan perbankan thn 1999, menetapkan Bank Indonesia sebagai:

a. Sentral bank yang independent

b. Pengawas Bank yang menentukan prosedur dan praktek perbankan di Indonesia

c. Pengawas Bank yang menentukan audit dn fungsi kepatuhan dari perbankan

d. Pengawas Bank yang melakukan fit and proper test untuk pemegang saham dan senior management dari bank

46. Prinsip prinsip Known Your Customer diberlakukan oleh Bank Indonesia pada tahun:

a. 1999

b. 2000

c. 2001

d. 2002

e. 2003

47. Prinsip prinsip risiko pasar dikenalkan oleh Bank Indonesia pada 2003, didefinisikan sebagai:

a. Kecukupan minimum permodalan untuk bank komersial

b. Infrastuktur Risk management yang harus dimilik oleh bank

c. Menetapkan batasan risiko suatu portpolio pinjaman dalam suatu bank

d. Prinsip prinsip yang harus dipenui oleh suatu bank dlam melakukan sekuritisasi assets

48. Known Your Customer Principles, menurut Bank Indonesia, adalah:

a. Kecukupan minimum permodalan untuk bank komersial

b. Infrastuktur Risk management yang harus dimilik oleh bank

c. Menetapkan batasan risiko suatu portpolio pinjaman dalam suatu bank

d. Prinsip prinsip yang harus dipenui oleh suatu bank dalam melakukan sekuritisasi assets

e. Semua salah

49. Pernyataan dibawah ini mana yang betul

a. Krisis likiditas jarang pada wholesale banking

b. Krisis likiditas jarang terjadi pada retail banking

c. Likiditas krisis TIDAK dikover dalam Basel II accord

50. Pada thn 1998, Long-Term Capital Management hampir bangkrut, karena kesalahan dalam melakukan investasi pembelian obligasi pemerintah Rusia. Problem timbul ketika pemerintah Rusia tidak mampu membayar obligasi yang telah jatuh tempo. Ini merupakan contoh klasik dari:

a. Systematic risk event

b. Dampak ekonomi pada suatu risiko

c. Procyclicality

d. Systemic risk event

51. Untuk menjaga bank dari economic shock, maka bank harus mengambil beberapa tindakan antara lain:

a. Mempunyai tingkat modal yang cukup untuk menjaga risiko yang ada

b. Memperkirakan tingkat kredit macet, dan memastikan bahwa tingkat modal cukup meng-kover

c. Menghentikan ekspansi pinjaman

d. A dan B

e. A, B dan C

52. Kewajiban bank untuk mempunyai modal yang cukup untuk menutup tingkat risiko yang dimiliki, sering disebut sebagai:

a. Capital requirement

b. Capital adequacy

c. Capital ratio

d. Capital pricing ratio

53. Perkembangan international banking market yang cukup pesar pada tahun 1970-80 disebabkan karena:

a. Meningkatnya persaingan perbankan di pasar internasional

b. Tingginya surplus US dollar karena adanya kenaikan harga minyak.

c. Keterbukaan mulai diperkenalkan

54. Basel Accord I hanya membahas:

a. Risiko pasar

b. Risiko kredit

c. Hubungan antara risiko dan permodalan

d. A dan B

e. A, B dan C

55. Hubungan antara fluktuasi pendapatan dengan tingkat harga dari instrument yang diperdagangkan, disebut:

a. Pasar derivativ

b. Risk-based pricing

c. Income-based pricing

56. Yang dimaksud dengan ‘Home’ report pada laporan ke pengawas bank adalah:

a. Laporan neraca (home statement)

b. Laporan untuk negara dimana satu bank berasal

c. Laporan untuk negara dimana bank tersebut beroperasi lain

57. Yang dimaksud dengan ‘host’ report pada laporan ke pengawas bank adalah:

a. Laporan neraca (home statement)

b. Laporan untuk negara dimana satu bank berasal

c. Laporan untuk negara dimana bank tersebut beroperasi lain

58. Risiko pasar terjadi karena adanya perubahan tingkat:

a. Suku bunga

b. Nilai tukar mata uang

c. Harga saham dan komoditi

d. A dan B

e. A, B dan C

59. Untuk menghindari involuntary trading position bank dapat melakukan matching antara funding dan lending. Strategi ini disebut dengan nama:

a. Option

b. Mitigation

c. Hedging

60. Dalam soal 59, kalau ternyata tidak match, maka suatu bank bisa melakukan strategi untuk meminimisir risiko. Strategi tersebut disebut dengan nama:

a. Hedging

b. Swap

c. Option

Tidak ada komentar: